代理加入新华( 大庆)商品 让我们从历史平均情况而看市场的波动性,且将芝加哥期权交易所(CBOE)VIX指数的每日数据追溯到1990年。众所周知,VIX指数是预测当前以及短期内美股标准普尔500指数走势的一个非常有用的指标。 尽管长期平均VIX指数为20,确切的说是19.74013,但是曾经有几次在相当长的时间里,VIX指数平均值能够很好的保持在15下方,虽然没有跌逾一个标准差(标准差为8,确切值为7.9867),但是较20水平仍然低很多。 这种情况自1990年以来发生过三次: [1]、 1993年2月至1996年9月,在这43个月的时间里,VIX平均值为13.4; [2]、 2005年2月至2007年10月,在这32个月的时间里,VIX平均值为13.2; [3]、 2013年8月至2015年7月,在这23个月的时间里,VIX平均值为14.4。 市场波动率就如同钟摆一样,不停的来回摆动。市场波动可以保持在低位数年之久,然而最近已经连续三年的年度平均VIX指数处于15下方,且在一年前这一波动率升至了15上方,虽然似乎当前市场波动仍然较低,但是其或正在逐渐冲高至历史高位,同样也将遵循“历史走势”。 【 新华商品交易所、中国浙江舟山大宗、江苏新沿海全国火热招商、招会员、招代理、诚邀优质公司前来咨询加盟。高条件返佣成功热线于经理QQ:3449607445,TEL:15249269380】 (联系我时,请告知从企业招商网看到的信息,将获得最优质服务)